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Condiciones de los modelos

Los modelos econométricos suponen que la ecuación estimada se comporta bajo ciertas condiciones o requisitos y bajo ciertos parámetros.

Uno de los principales tiene que ver con que los en cada punto observacional utilizado se ajusta al teorema del límite central y por tanto se ajusta a la curva normal, de igual manera, la serie estadística necesaria para estimar los coeficientes debe estar apoyada en este supuesto y por tanto requiere un mínimo de 31 datos (este es un valor numérico aproximado en el que una variable comienza a ajustarse a la curva normal).

Esa es una premisa no obstante se tiene que tomar en cuenta una serie de supuestos que son necesarios para estimar una ecuación econométrica con validez estadística, muchos de ellos se logran por el simple hecho de efectuar los cálculos mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, los supuestos se mencionan a continuación.

 

SUPUESTOS

  • El modelo econométrico es lineal en sus parámetros es decir en sus coeficientes y en sus variables incluyendo su valor de error estocástico Yi = β1+ β2Xi + υi

Esto significa en términos sencillos que la potencia de cada factor de la ecuación es igual a 1.

  • Los valores que toma la variable “X” en un ejercicio de muestreo se mantienen constantes, es un valor no estocástico o no aleatorio, por ejemplo si consideramos lo niveles de educación en grados escolares de la Población Ocupada se tiene que el valor que puede tomar el nivel de educación de una persona puede variar desde 0 hasta el nivel máximo 13 o 14 para un año determinado manteniendo el valor de X que es un promedio inalterable, lo que importa es el valor medio que toma la variable “Y” a partir de la “X” pero el valor de esta última es independiente de ese promedio en “Y”.

Lo que implica en términos concretos que los coeficientes estimados están condicionados al valor de la o de las variables dependientes.

El valor promedio de las variaciones estocásticas υi es cero, que significa que la variación del valor observado con el estimado a partir de la ecuación de regresión es cercano a cero para cada punto utilizado en la proyección.

En términos sencillos lo que pretende este supuesto es que el valor de las variaciones estocásticas es cero y por lo tanto la ecuación econométrica se puede representar así:

 

Yi = β1+ β2Xi + υi υi aproximado a cero
Yi = β1+ β2Xi + 0
Yi = β1+ β2Xi

 

Las varianzas de cada error estocástico υi deben ser idénticas o en términos estadísticas cumplir con el criterio de Homocedasticidad (homo o igual y cedastico o dispersión), es decir que la varianza de υi es igual para cada punto en todas las observaciones.

Si este supuesto se cumple se esta asegurando que el nivel de varianza de las observaciones es el mismo.

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