Técnicas de Pronósticos (I)
Antecedentes.
En estas lecciones emprendemos el análisis de algunas de las técnicas básicas cuantitativas más conocidas, bajo un enfoque intuitivo y aplicado. Bajo el entendido que existen otros enfoques en la literatura especializada basados en variables o elementos no cuantitativos o mixtos, que soslayamos aquí por rebasar los alcances de este curso.
Dentro de las técnicas de predicción que estudiaremos aquí, que podemos ubicar dentro de la categoría de básicas, se encuentran las siguientes: método de la tasa de crecimiento y los métodos de la correlación y tendencia. Todos estos enfoques son para el manejo de series temporales discretas y continuas, generadas principalmente en economía, ciencias sociales y administrativas, y porqué no decirlo, para alguien que se encuentre interesado en algún fenómeno en particular, como por ejemplo, acertar la próxima “quiniela”.
Método de la tasa media de crecimiento
Se trata en realidad de un procedimiento ampliamente empleado en economía y finanzas para proyectar el valor de una serie. Por su facilidad de aplicación, usualmente no requiere el uso de la computadora. Puede aplicarse a cualquier tipo de datos, pero preferentemente a series temporales “no erráticas”. Para obtener mejores resultados habría que considerar si la serie en cuestión cae dentro de cualquiera de las modalidades indicadas a continuación. Veremos un ejemplo de cada caso.
Caso 1. Ocurre cuando la serie manifiesta una clara tendencia secular creciente o decreciente sin muchas fluctuaciones u oscilaciones abruptas. Se recomienda entonces aplicar la fórmula:
M = C(1+i)"
que corresponde a una tendencia de crecimiento exponencial. Esto es, se aplica la expresión de la tasa de interés compuesto, donde M, C, n e i representan, respectivamente:
M = Valor presente (o monto) obtenido por invertir un capital C, a una tasa de interés ¡durante n periodos.
C = Capital invertido a una tasa de interés “i” en n periodos, para obtener un monto M.
i= Tasa de interés a la que se invierte el capital C, para obtener el monto M a una tasa de interés i en “t” periodos.
n= Tiempo (en periodos) al que se invirtió el capital C con una tasa de interés i, para obtener un monto M.
El caso 1 adopta dos modalidades que se describen a continuación:
Caso 1(a). La serie manifiesta una clara tendencia secular creciente, sin muchas fluctuaciones u oscilaciones abruptas (véase la gráfica 1.13).Caso 1(b). La serie se comporta como una curva con tendencia decreciente, ilustrada en la gráfica 1.14
Gráfica 1.13 Caso 1(a): Serie con tendencia secular creciente.
Gráfica 1.14. Caso 1(b): Serie con tendencia secular decreciente.
En ambos casos, el procedimiento a seguir es extrapolar el último valor de la serie a partir de la tasa media de crecimiento (TMAC), utilizando la expresión:
Donde tenemos que:
Vi= Valor (u observación) inicial de la serie
Vf= Valor (u observación) final de la serie
t= Número de observaciones (n) menos uno; t= n-1
(Recuerde que la fórmula original implica la idea de un lapso completo, al que hay que invertir un capital determinado para obtener cierto monto o utilidad). Es decir, el primer año, mes, etc., no se cuenta, por eso se ha realizado esta ligera modificación a la fórmula original, para facilitar su aplicación para quienes no son financieros, ni contadores, y para que proyectar (pronosticar) les resulte más sencillo.
Caso 2. La serie es creciente pero manifiesta fuertes oscilaciones o fluctuaciones como se sugiere en la gráfica 1.15
Gráfica 1.15. Caso 2(a): serie con tendencia secular creciente pero con fuertes oscilaciones.
Caso 2(b). La serie presenta tendencia secular decreciente, pero también fuertes oscilaciones o fluctuaciones (véase la gráfica 1.16)
Gráfica 1.16. Caso 2(b): serie con tendencia secular decreciente, pero con fuertes oscilaciones.
Las gráficas anteriores representan casos de efectos conocidos como de "rampa" o "escalonados" que se manifiestan en algunas series reales, por ejemplo, en balances de inventarios, etc.
